Алле, морис

Эксперименты Мориса Алле

Суть экспериментов состоит в том, что испытуемым предлагается выбрать одно из двух возможных решений. В общей сложности в ходе эксперимента предлагается две пары вариантов. Для удобства варианты обозначены буквами латинского алфавита.

В первом сеансе эксперимента испытуемым нужно выбрать вариант А или вариант В, а во втором – вариант С или D. Уточним, что эксперименты проводились в 1952 году, когда национальной валютой Франции был французский франк.

Итак, что же предлагалось на выбор участникам эксперимента?

Первая пара решений:

• Вариант А: 100% гарантий выигрыша в размере 1 миллион франков.
• Вариант В: 89% шансов выигрыша в размере 1 миллион франков, 10% шансов выиграть 5 миллионов франков, 1% вероятности не выиграть ничего.

Вторая пара решений:

• Вариант С: 10% шансов выиграть 5 миллионов франков, 90% вероятности не выиграть ничего.
• Вариант D: 11% шансов выиграть 1 миллионов франков, 89% вероятности не выиграть ничего.

Исход экспериментов следующий: абсолютное большинство испытуемых предпочитало варианты А и С. Не видите в этом ничего парадоксального? А вот математические расчеты говорят как раз обратное!

Если бы люди руководствовались исключительно расчетами, они бы выбирали в первом случае вариант В, а не вариант А. Почему? А потому что в обоих случаях, вариантах В и С, всего 1% дополнительного риска может принести дополнительный выигрыш в размере 390 тысяч франков.

В этом легко убедиться, т.к. арифметический расчет в данном случае совсем несложный. Итак, давайте посчитаем математическое ожидание выигрыша для каждого из вариантов.

Вариант А:

1 млн. х 1 (т.е. 100%) = 1 млн.

Вариант В:

1 млн. х 0,89 (т.е. 89%) + 5 млн. х 0,1 (т.е. 10%) = 0,89 + 0,5 = 1,39 млн.

Вариант С:

5 млн. х 0,1 (т.е. 10%) = 0,5 млн.

Вариант D:

1 млн. х 0,11 (т.е. 11%) = 0,11 млн.

Теперь вычислим разницу математических ожиданий в каждой паре вариантов.

Варианты А и В:

1,39 млн. (вариант В) – 1 млн. (вариант А) = 0,39 млн. или 390 тысяч

Варианты С и D:

0,5 млн. (вариант С) – 0,11 млн. (вариант D) = 0,39 млн. или 390 тысяч

Таким образом, вариант В ровно настолько же выгоднее варианта А, насколько вариант С выгоднее варианта D. Почему же, в таком случае, спрос на вариант В всегда остается крайне низким, в то время как вариант С выбирают практически все?

Дело в том, что в паре вариантов А и В есть один абсолютно надежный, и это вариант А. В паре вариантов С и D абсолютно надежного решения со 100% гарантией не существует, поэтому испытуемые сравнительно легко принимают на себя риск в 1%.

Возможно, это не столько парадокс, сколько особенность человеческой психики с ее стремлением к стабильности, гарантиям и защищенности. Однако коль скоро речь идет о математике и математических методах, с точки зрения точных наук такой ход мысли иначе как парадоксальным считать не приходится.

Таким образом, парадокс Алле подтверждает, что реальный индивид, считающий свое поведение рациональным, стремится не к максимальной полезности, а к максимальной надежности. Это и есть суть парадокса Алле кратко. Какое значение имеют эти выводы для экономики, психологии, других сфер? Давайте посмотрим!

***

Действительно, результаты экспериментов
французского экономиста нанесли один из первых ударов по
классическим представлениям о том, что люди в процессе
принятия экономических решений являются рациональными, а
именно – поставили под сомнение теорию ожидаемой
полезности (expected utility theory). Таким образом,
Морис Алле если и не основатель, то уж точно один из
предтеч поведенческой экономики.

Эксперименты Алле во многом проложили
дорогу исследованиям Даниэля Канемана и Амоса Тверски –
психологов, получивших Нобелевскую премию по экономике,
именно за развенчание излишне оптимистических
представлений о людях как «интуитивных экономистах».
Интересно, что даже ключевая статья Канемана и Тверски,
в которой была предложена альтернатива теории ожидаемой
полезности – теория перспектив (prospect theory), была
опубликована именно в журнале «Эконометрика».

Эксперимент 2

В какую игру вы предпочтете сыграть? В
игру, в которой с вероятностью 10% можно выиграть 500
000 рублей (вариант А), или в игру, в которой с
вероятностью 11% можно выиграть 100 000 рублей (вариант
В)?

В табличном виде:

Выбрали? Тогда запишите, какой вариант
вы предпочли.

А теперь давайте посмотрим, что
получилось.

В эксперименте 1 большинство испытуемых
предпочли вариант В. Видимо, они не захотели рисковать,
пытаясь выиграть больше, в условиях, когда можно
получить хотя и меньший выигрыш, но зато гарантированно.
Такое поведение, кстати, описывается когнитивным
искажением под названием «предпочтение нулевого риска».

В эксперименте 2 большая часть
испытуемых отдала предпочтение варианту А. И,
действительно, если вероятности выигрышей различаются не
сильно, а размер выигрыша в варианте А куда больше, то
именно на нем и стоит остановиться.

Парадокс же заключается в том, что в
этих экспериментах люди почему-то руководствовались
разной логикой. Дело в том, что, с точки зрения
экономической науки, вариант А является предпочтительным
в обоих случаях.

Примечания [ править ]

1. ^ «Le prix Nobel d’économie Maurice Allais est mort» . 10 октября 2010 г.
2. ^ a b «Экономист — Фонд Мориса АЛЛАИСа» . www.fondationmauriceallais.org .
3. ^ «Décès де Морис Алле, Приз Nobel Либеральный и др protectionniste» . 2010-10-11.
4. ^ «Французский лауреат Нобелевской премии Морис Алле умирает в Париже» . BNO News . Архивировано из оригинального 22 июля 2011 года . Проверено 10 октября 2010 года .
5. ^ Times, Стив Лор и Special To the New York (1988-10-19). «Французский экономист получает Нобелевскую премию» . Нью-Йорк Таймс .
6. ^ «Econ Journal Watch — идеологические профили лауреатов экономики» . econjwatch.org .
7. ^ История веб-сайта экономической мысли . Homepage.newschool.edu. Проверено 4 июля 2011.
8. ↑ Джон Кей, Financial Times , 25 августа 2010 г., стр. 9.
9. ^ a b c Розенблатт, Хелена (2012). Французский либерализм от Монтескье до наших дней . Издательство Кембриджского университета. п. 221.
10. ↑ Allais, M. (1965), Reformulation de la théorie Quantitative de la Monnaie , Société d’études et de documentation économiques, industrial et sociales (SEDEIS), Париж.
11. ^ Фридман, М. (1968), Факторы, влияющие на уровень процентных ставок , Сбережения и жилищное финансирование: Материалы конференции 1968 года, Джейкобс, Д. П. и Пратт, RT, (ред.), Лига сбережений и ссуд США, Чикаго , Иллинойс, стр. 375.
12. ^ Барталон, Э. (2014), Неопределенность, ожидания и финансовая нестабильность, Возрождение утраченной теории психологического времени Алле , издательство Колумбийского университета, Нью-Йорк.
13. ^ «Глобализация» . allais.maurice.free.fr .
14. ^ «Décès де Морис Алле, Приз Nobel Либеральный и др protectionniste» . 2010-10-11.
15. ^ http://www.soyons-lucides.fr/documents/maurice_allais-contre_les_tabous_indiscutes.pdf
16. ^ Персонал, Investopedia (25 ноября 2003). «Дерегуляция» .
17. ^ Персонал, Investopedia (3 апреля 2010 г.). «Либерализация торговли» .
18. ↑ L’Humanité (французский) 17 сентября 1992 г. Архивировано 9 марта 2008 г., в Wayback Machine
19. ↑ L’Humanité (французский), 26 мая 2005 г. Архивировано 7 марта 2008 г., в Wayback Machine
20. ^ Лесли Маллен (1999). «Расшифровка затмения» . Архивная копия страницы science.nasa.gov . Архивировано из оригинала на 2008-05-16.
21. ^ Дэйв Дулинг (12 октября 1999). «Французский лауреат Нобелевской премии повернул вспять» . НАСА .
22. ^ Переиздание ауес ипа Nouvelle предисловие де Морис Алледр сын Discours его 6 марс 1999: Les харкис ООН impérieux Devoir де mémoire
23. ^ Андре-Жак Holbecq , Выдержка synthétique де l’ouvrage «Pour ла Réforme де ла fiscalité» , социальные, 2009.

Библиография [ править ]

• Les Lignes directrices de mon œuvre, Conférence Nobel prononcée devant l’Académie royale des Sciences de Suède ;
• La recherche d’une deconomique (1943 год);
• «Чистая экономика и социальная работа» (1945 год);
• Abondance ou misère (1946);
• Économie et intérêt , (1947);
• La Gestion des houillères nationalisées et la théorie économique (1949 год);
• Le Comportement de l’homme rationnel devant le risque: критика постулатов и аксиом американской школы (1953);
• «Les Fondements comptables de la macro-economique» (1954 г.);
• L’Europe unie, route de la prospérité (1959);
• Le Tiers monde au carrefour (1961);
• L’Algérie d’Evian (1962 год);
• Роль капитала в экономическом развитии (Rôle du capital dans le développement économique) (1963);
• Reformulation de la théorie Quantitative de la Monnaie (1965);
• Рост без инфляции (Croissance sans Inflation ) (1967);
• «Либерализация международных экономических отношений» — Коммерческие соглашения или экономическая интеграция (1970 г.);
• Французская инфляция и круассан — Мифологии и реальность (1974);
• «Импот сюр-ле-капитал и денежная реформа» (1976 год);
• «Теория женераль де излишка» (1978 год);
• «Условия монетизации единой экономики марта» (1987 год);
• Автопортрет (1989);
• Pour l’indexation (1990);
• Les Bouleversements à l’Est. Que faire? (1990);
• La Théorie générale des surplus et l’économie de marchés «(1990 год — trois mémoires de 1967, 1971, 1988);
• Взносы à la théorie générale de l’efficacité maximale et des излишки (1990 — quatre mémoires de 1964, 1965, 1973 и 1975 годов);
• Pour la réforme de la fiscalité (1990 год);
• L’Europe face à son avenir. Que faire? (1991);
• Erreurs et impasses de la construction européenne (1992);
• Combats pour l’Europe. 1992–1994 (1994);
• La Crise mondiale aujourd’hui (Клеман Жюглар, 1999);
• Nouveaux Combats pour l’Europe. 1995–2002 (2002);
• L’Europe en crise. Que faire? (2005);
• La Mondialisation, la destroy des emplois et de la croissance, l’évidence empirique (Ed. Clément Juglar, 2007 — ISBN  978-2-908735-12-3 );
• Lettre aux Français — CONTRE LES TABOUS INDISCUTÉS (2009).

Биография

Родился в семье мелкого предпринимателя, отец участвовал в Первой мировой войне, погиб в немецком плену. Морису Алле было тогда всего 4 года.

Позднее Алле начинает преподавать в Парижском университете (1944—1968 годы). Одновременно проводит множество исследований в Национальном центре научных исследований и в Центре экономического анализа (который с 1946 года возглавляет). В 1967—1970 преподаёт в Институте международных исследований в Женеве; в 1958—1959 гг. в качестве приглашённого профессора работает в Центре им. Т. Джефферсона в университете штата Вирджиния в США, а в 1970—1985 снова в Парижском университете.

Понимание Мориса Алле

Алле родился в Париже, где его семья владела небольшой сырной лавкой. Его отец умер в немецком лагере для военнопленных во время Первой мировой войны, а мать воспитывала его почти в бедности. Алле любила математику и естественные науки, хорошо училась в школе и со временем начала изучать горное дело.

Перед началом Второй мировой войны он руководил французскими национальными горнодобывающими интересами, затем стал профессором экономики в Высшей национальной школе шахт Парижа, а также занимался собственными исследованиями в области экспериментальной физики, в частности, взаимосвязи между гравитацией и движением маятника.

Но поездка в Нью-Йорк во время Великой депрессии вдохновила его стать экономистом, чтобы он мог понять, что спровоцировало такие разрушительные финансовые бедствия. На протяжении всей своей карьеры Алле стоял на грани социализма и рыночной экономики.

Он выступал за достижение экономической эффективности независимо от того, будут ли средства – рынки или централизованное планирование, и стремился к их синтезу. В отличие от многих своих современников, Алле решительно выступал против глобализации и глубоко скептически относился к европейской интеграции, считая, что защита местных рынков помогает уменьшить бедность.

Почему экономисты так считают?

Потому что делать выбор в ситуациях,
смоделированных в экспериментах Алле, необходимо на
основе математического ожидания (размер выигрыша
умножается на вероятность его получения).

Давайте же подсчитаем математическое
ожидание для каждого варианта в каждом эксперименте
(проценты переведем в доли единицы):

1А: 100 000 * 0,89 + 500 000 * 0,1 = 139
000

1В: 100 000 * 1 = 100 000

2А: 500 000 *0,1 = 50 000

2В: 100 000 * 0,11 = 11 000

Как видите, вариант А в каждом
эксперименте, действительно, предпочтителен, поскольку
математическое ожидание в этом случае выше: 139 и 50
тысяч против 100 и 11 тысяч соответственно.

Интересно, что Алле, видимо, пытался
намекнуть испытуемым на то, что варианты идентичны по
своей сути. Дело в том, что эксперимент 2 получается из
эксперимента 1, так сказать, вычитанием выигрыша,
имеющего вероятность 89%.

Посмотрите сами:

Что ж, парадоксы часто ставят под
сомнение привычные представления. И парадокс Алле – не
исключение.

Примечания

1. ^
2. Джон Кей, Financial Times, 25 августа 2010 г. с. 9.
3. ^ Розенблатт, Елена (2012). Французский либерализм от Монтескье до наших дней. Издательство Кембриджского университета. п. 221.
4. Алле, М. (1965), Reformulation de la théorie Quantitative de la monnaie, Société d’études et de documentation économiques, Industrielles et sociales (SEDEIS), Париж.
5. Фридман, М. (1968), Факторы, влияющие на уровень процентных ставок, Сбережения и жилищное финансирование: Материалы конференции 1968 г., Джейкобс, Д. П., и Пратт, Р. Т. (ред.), Лига сбережений и ссуд США, Чикаго, Иллинойс, с. 375.
6. Барталон, Э. (2014), Неопределенность, ожидания и финансовая нестабильность, возрождение утерянной теории психологического времени Алле, Издательство Колумбийского университета, Нью-Йорк.

Вклад в физику [ править ]

Помимо своей карьеры в области экономики, он проводил эксперименты между 1952 и 1960 годами в области гравитации , специальной теории относительности и электромагнетизма , чтобы исследовать возможные связи между этими полями. Он сообщил о трех эффектах:

1. Неожиданный аномальный эффект в угловой скорости плоскости колебаний параконического маятника , обнаруженный во время двух частичных солнечных затмений в 1954 и 1959 годах. Заявленный эффект теперь называется эффектом Алле .
2. Аномальные нарушения в колебаниях параконического маятника относительно сидерической суточной периодичности 23 часа 56 минут и приливной периодичности 24 часа 50 минут.
3. Аномальные неоднородности в измерениях оптических теодолитов с той же лунно-солнечной периодичностью.

На протяжении многих лет ученые всего мира провели ряд экспериментов с маятником, чтобы проверить его результаты. Однако результаты были неоднозначными.

Практическое значение парадокса Алле

Говоря о практическом значении парадокса Алле, следует отметить, что изначально целью экспериментов Алле была экспериментальная проверка теории ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна, обнародованной в 1947 году. Если в двух словах, теория ожидаемой полезности – это альтернатива математическому ожиданию, на котором основываются многие парадоксы в математике и статистике и которое долгое время было едва ли не единственной основой для анализа алгоритма принятия решений.

Смысл гипотезы, выдвинутой американским математиком венгерского происхождения Иоганном фон Нейманом (1903-1957) и американским экономистом немецкого происхождения Оскаром Моргенштерном (1902-1977), как раз в том и заключался, что в реальности люди предпочтут вариант с меньшим математическим ожиданием, если оно несет в себе меньший риск.

Они предположили, что постулат о максимизации полезности, лежащий в основе большинства экономических учений, не вполне адекватно отражает ситуацию выбора в реальности и не учитывает всех факторов, влияющих на выбор. Так, в ситуации неопределенности или наличия каких-либо рисков сложно предугадать и просчитать все факторы, влияющие на решение.

Авторы теории рискнули предположить, что основным таким фактором будет минимизация риска (она же максимизация ожидаемой полезности), потому что в понимании большинства людей максимальная полезность – это выигрыш с минимальной вероятностью риска. Поэтому далеко не всегда люди будут стремиться к максимальному выигрышу. Скорее, они будут стремиться к минимальному риску проигрыша.

Основы теории ожидаемой полезности были изложены в их совместной работе «Теория игр и экономическое поведение» . В сжатом изложении с основами теории можно познакомиться в статье «Теория ожидаемой полезности» .

Проверяя основы теории Неймана-Моргенштерна экспериментально, Морис Алле пришел к заключению о правильности сделанных выводов, причем подтвердил их математически. Как мы разобрались выше, одинаковое математическое ожидание в разных ситуациях приводит к разным вариантам решения, и критерием принятия решения является как раз минимизация риска проигрыша.

Таким образом, парадокс Алле стал весомым вкладом в теорию принятия решений, дав направление развития мысли и саму возможность сформулировать принципы принятия решений. Уточним, что теория принятия решений – это отдельное направление научных исследований на стыке математики, экономики, психологии, менеджмента и статистики.

Целью этих исследований является выявление закономерностей принятия решений людьми, в том числе в условиях неопределенности, и формирование возможностей прогнозирования принятия решений. Парадокс Алле в теории принятия решений – это, фактически, инструмент прогнозирования принятия решений. Получив такой инструмент, банковские и прочие структуры получают возможность формирования финансовых моделей с заранее просчитываемой реакцией потребителей и большей прогнозируемостью прибыли.

Как считают многие исследователи, парадокс Алле и производные от него исследования выводят на повестку рациональность или, как минимум, предсказуемость экономического поведения человека. Такие выводы наводят на мысль о принципиальной возможности рациональных или, как минимум, прочитываемых и предсказуемых экономических моделях .

Примером прикладного использования парадокса Алле в принятии решений можно считать книгу, написанную исследователями Эдвардом Руссо и Полом Шумейкером Winning Decisions: Getting It Right the First Time («Побеждающие решения: получение правильного результата с первого раза») .

Как верно замечают авторы, сегодня бизнес часто вынужден принимать рискованные решения в условиях недостатка информации и ограниченного времени, что часто влечет за собой ошибки. Тем не менее есть способы наработать деловой навык принятия верных решений и понять алгоритм, как принимать верные решения с первой попытки.

Более подробно значение экспериментов и выводов Мориса Алле для экономики и его вклад в экономическую теорию рассматривается в совместной научной работе группы ученых «Парадокс Алле в экономических исследованиях» .

Однако с идеей рациональности человеческого поведения согласны отнюдь не все ученые. Более того, итоги экспериментов Мориса Алле они не считают доказательством того, что поведение человека хоть сколько-то рационально или предсказуемо. На этом, собственно, и строится основная критика парадокса Алле.